Método do gradiente conjugado Dai-Yuan modificado para otimização irrestrita
Published in Universidade Federal de Goiás (UFG)
Resumo: Os métodos de gradiente conjugado não-lineares são métodos de primeira ordem reconhecidamente eficientes para resolver problemas de otimização irrestritos. Em particular, o método de Dai–Yuan (DY), introduzido nos final dos anos 90, é um dos mais populares. O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho numérico do método DY com uma modificação no parâmetro conjugado. A cada iteração desse método, é necessário computar um tamanho de passo satisfazendo as condições padrões de Wolfe. Assim, descreveremos o algoritmo de busca linear de Moré e Thuente. Sob hipóteses usuais, a convergência global do método de DY modificado será provada. Testes numéricos serão apresentados utilizando a biblioteca de problemas CUTEst.
Recommended citation: SOUZA, D. R. Método do gradiente conjugado Dai-Yuan modificado para otimização irrestrita. 2019. 71 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.
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